Görüntüleme (gezinme ile): 10 -- Görüntüleme (arama ile): 3 -- IP: 18.217.208.72 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Finansal Piyasalarda Volatilite ve Bist-100 Örneği

Yazarlar
Kadir Tuna, İlayda İsabetli

Dergi Adı
Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - KOSBED

Cilt
2014, Sayı 27, ss. 21-31

Anahtar Kelimeler
Finansal Piyasalar ; Makroekonomi ; Ekonometrik Modelleme ; Tahmin ve Tahmin Yöntemleri

Özet
Birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan finansal piyasalarda gerek yatırımcılar gerekse politika yapıcılar piyasaların etkisi altında kaldığı çeşitli unsurlar sebebiyle artan risk ve belirsizlik problemleri ile karşı karşıyadır. Volatilite olarak adlandırılan bu durum, finansal piyasalarda yatırım kararlarını etkilemektedir. Bu nedenle, riskin ve belirsizliğin ölçülmesi ve tahmin edilmesi son yıllarda özellikle üstünde durulan bir konu olmuştur. Ülkemizde, ekonomik şoklar ve dalgalanmalar firmaları ve buna bağlı olarak diğer ticari varlıkların performansını etkilemektedir. Bu çalışmada finansal piyasalarda volatilite kavramı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda 2002-2012 yılları arasında İMKB 100 endeksinde volatilite modellenmiştir.

Başlık (Yabancı Dil)
Volatility in Financial Markets and an Example on Bist 100

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Financial Market ; Macroeconomy ; Econometric Modeling ; Forecasting and Prediction Methods

Özet (Yabancı Dil)
In many countries, especially in emerging financial markets, investors and policy makers have increasingly faced with the problems of risk and uncertainty. Therefore, the measurement and estimation of risk and uncertainty in recent years, especially on the subject has been discussed. Uncertainties and risks, as volatility in the financial markets has taken place. The concept of volatility in financial markets is an important factor affecting investment decisions. In our country, economic shocks and fluctuations affect the performance of firms, and consequently affect other commercial assets. This study will focus on the concept of volatility in the financial markets. In this context, the ISE 100 index volatility is modeled between the years 2002-2012.