Türk Dış Ticareti ve Ekonomi Politikaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri

Bakkalcı, A. Can; Argın, Nilüfer

Görüntüleme (gezinme ile): 3 -- Görüntüleme (arama ile): 5 -- IP: 3.17.174.239 -- Ziyaretçi Sayısı:

Özgün Başlık
Türk Dış Ticareti ve Ekonomi Politikaları Arasındaki Nedensellik İlişkileri

Yazarlar
A. Can Bakkalcı, Nilüfer Argın

Dergi Adı
Yönetim Bilimleri Dergisi

Cilt
2013, Cilt 11, Sayı 21, ss. 49-73

Anahtar Kelimeler
Dış ticaret ; reel döviz kuru ; para politikası ; maliye politikası ; üçlemenin olanaksızlığı

Özet
Bu makalede Türkiye'de uygulanan maliye, para ve reel kur politikalarının dış ticarete etkisi küresel açıdan irdelenmektedir. Küreselleşme sürecinde dış ticaret giderek artarken dış ticareti etkileyen politikalar da oldukça önemli hale gelmektedir. Bu çalışmada dış ticaret ve reel kur, bütçe açığı, M1 para arzı arasındaki ilişkiler nedensellik testleriyle incelenmiştir. Bu değişkenlerle ilgili olarak öncelikle ADF birim kök testleri yapılmış, tüm değişkenler aynı dereceden durağan bulunmuştur. Bundan sonra parametreler arasında uzun dönem ilişkileri belirlemek üzere VAR modellemesine gidilmiş ve nedensellik ilişkileri kurulmuştur.

Başlık (Yabancı Dil)
Casuality Relations Between Turkish Foreign Trade and Economy Policies

Anahtar Kelimeler (Yabancı Dil)
Foreign trade ; real exchange rate ; monetary policy ; fiscal policy ; impossible trinity

Özet (Yabancı Dil)
This paper examines fiscal policy, monetary policy and real exchange rate in Turkish foreign trade from global point of view. While importance of foreign trade is rapidly increasing in the globalization age at the world, active policy applications have undergone extremely significant implications. In this paper relation between foreign trade and real exchange rate, budget deficit and M1 money supply is thoroughly examined with causality tests. For these variables first of all ADF unit root değertests are carried out. All of them are found to be same degree integrated. Than, long run relations among the variables are examined with VAR analysis. Provided with the long run relation, VAR is estimated. Finally Granger causality tests based on VAR.